Per AGRELL CORE, UCL SAMPO INDUSTRIFÖRSÄKRING AB Individuell Riskprofilering

Risk ManagementPer J. Agrell2 Presentation Per Agrell –civ ing (LiTH), MSc (Umass), tekn dr (LiU) –Docent, CENTER OF OPERATIONS RESEARCH AND ECONOMETRICS, Université Catholique de Louvain –Partner, SUMICSID HB -- Risk management, ekonomisk analys och styrning

Risk ManagementPer J. Agrell3 Innehåll Varför styr vi risker? Vad styr vi egentligen? Hur styr vi? Hur reagerar individer på styrning? Hur kan vi styra bättre?

Risk ManagementPer J. Agrell4 Företagets ledning STRATEGISK LEDNING OPERATIV STYRNING RISK STYRNING

Risk ManagementPer J. Agrell5 Risk Management Verksamhet LEGALA Affärsrisker FINANSIELLAOPERATIONELLA POLITISKA Skaderisker

Risk ManagementPer J. Agrell6 Alternativa RM strategier RISKSTYRNING UNDERSÖK MÖJLIG RM-STRATEGI RISKFINANSIERING EGENFINANSIERINGÖVERFÖRINGSKADEFÖREBYGGANDESKADEBEGRÄNSANDE

Risk ManagementPer J. Agrell7 Riskstyrning RISKSTYRNING SKADEFÖREBYGGANDESKADEBEGRÄNSANDE UNDVIKANDE FÖREBYGGANDE REDUKTION REDUNDANS ÖVERLÅTET RISKANSVAR

Risk ManagementPer J. Agrell8 Riskfinansiering RISKFINANSIERING EGENFINANSIERINGRISKÖVERFÖRING BUDGET LÖPANDE FONDERING LÅNEGARANTI CAPTIVE RISKTRANSFERERING FÖRSÄKRING HEDGING

Risk ManagementPer J. Agrell9 Varför riskstyrning? Det är optimalt att låta den aktör som har lägst riskkostnad bära risken. –Hur organiserar vi företag? –Vilka risker försäkras? –Hur fördelas andra risker?

Risk ManagementPer J. Agrell10 Huvudfrågor Hur påverkar kontroll den kontrollerade? Hur kan vi få optimal riskattityd? –Riskdelning –Risk för oaktsamhet (moral hazard) –Risk för negativt urval (adverse selection)

Risk ManagementPer J. Agrell11 Systemteori Två nyckelbegrepp hos system: –Förutsägbarhet –Styrbarhet SYSTEM INPUT OUTPUT STYRNING

Risk ManagementPer J. Agrell12 Aktörerna UPPDRAGS TAGARE UPPDRAGS TAGARE UPPDRAG UPPDRAGS GIVARE UPPDRAGS GIVARE VERKSAMHET RESULTAT BETEENDE

Risk ManagementPer J. Agrell13 Vem är uppdragstagare? UNDERLEVERANTÖR GRUPP AV ANSTÄLLDA EXTERN ORGANISATION INTERN ORGANISATION ENSKILD ANSTÄLLD

Risk ManagementPer J. Agrell14 PA-Modellen FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSGIVARE FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSGIVARE UG FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSTAGARE FÖRVÄNTAD NYTTA UPPDRAGSTAGARE UT DELNINGS REGEL DELNINGS REGEL UTFALL ERSÄTTNINGS PLAN ERSÄTTNINGS PLAN HANDLINGS PLAN HANDLINGS PLAN VERKSAMHET KONTRAKT

Risk ManagementPer J. Agrell15 Kontraktstyper Resultatorienterade Beteendeorienterade –Finns resultatvariabler? –Finns entydig aktivitetsplan? –Är individens riskattityd känd?

Risk ManagementPer J. Agrell16 Resultatutvärdering Kontrakt om resultat av verksamhet Kräver entydig resultatdefinition Exempel: –Standard Beting: Sänka antalet kreditförluster med 25% under 3 år. Bonus: Öka fakuteringen med 10% –Absolut Vinstdelning: z % av resultat före skatt Fast/rörligt ackord: x kr per monterad hytt Samägande, franchise, joint venture, outsourcing...

Risk ManagementPer J. Agrell17 Beteendeutvärdering Order, kontrakt om utförande Kräver detaljerade regler för verksamheten Exempel: Bär skyddsglasögon vid svetsning. Genomgå skydds/säkerhetsseminarier. Inköp över X kr skall attesteras av närmaste chef Olyckor skall rapporteras på blankett Z

Risk ManagementPer J. Agrell18 Klassificering av system STYRBARHET FÖRUTSÄG- BARHET LÅGHÖG LÅG HÖG

Risk ManagementPer J. Agrell19 Vilka agerar i systemet? Tekniska system Naturliga system Människor

Risk ManagementPer J. Agrell20 Individens riskskattning UPPLEVD RISK OBJEKTIV RISK

Risk ManagementPer J. Agrell21 Reaktioner vid styrning •Reduktion av skaderisk •Oförändrat beteende •Riskkompensation

Risk ManagementPer J. Agrell22 Wilde’s riskteori TARGET RISK ACCIDENT LOSS PERCEIVED RISK DESIRED ADJUSTMENT ADJUSTMENT ACTION ESTIMATE OF EFFECT UPON ACCIDENT RATE ESTIMATE OF EFFECT UPON ACCIDENT RATE LAGGED FEEDBACK NEW SAFETY MEASURE

Risk ManagementPer J. Agrell23 Adam’s risktermostat RISK PROPENSITY ”ACCIDENTS”PERCEIVED DANGER REWARDS BALANCING BEHAVIOUR

Risk ManagementPer J. Agrell24 Risk som samspel RISK PROPENSITY RISK PROPENSITY ”ACCIDENTS” PERCEIVED DANGER PERCEIVED DANGER REWARDS BALANCING BEHAVIOUR BALANCING BEHAVIOUR RISK PROPENSITY RISK PROPENSITY ”ACCIDENTS” PERCEIVED DANGER PERCEIVED DANGER REWARDS BALANCING BEHAVIOUR BALANCING BEHAVIOUR

Risk ManagementPer J. Agrell25 Hur ser vi människan i RM? •Homo prudens –Zero-risk man •Homo aleatorius –Gambling man •Homo economicus –Economic man

Risk ManagementPer J. Agrell26 Dra-alla-över-samma-kam fällan Idé: Alla skall ha samma riskattityd Genomförande: Filtrering genom tester, etc. Problem:Är alla arbetsuppgifter lika? Risk för konformitet Lönsamhet?

Risk ManagementPer J. Agrell27 Riskprofilering Idé:Varje uppdrag har sin riskprofil Genomförande:Rätt man Rätt uppdrag Rätt kontrakt Fördel: Adaptiv organisation, kostnadseffektiv

Risk ManagementPer J. Agrell28 Fyra mänskliga naturer HIERARKISM SOCIAL AKTIVISMINDIVIDUALISM FATALISM INDIVIDUALITETKOLLEKTIVITET FÖREDRAR OJÄMLIKHET FÖREDRAR JÄMLIKHET

Risk ManagementPer J. Agrell29 Fyra myter om systemsvar NYCKFULL INSTABILSTABIL TOLERANT

Risk ManagementPer J. Agrell30 Individualisten ”Var och en sin egen lyckas smed” Få, enkla regler Risk = belöning Låg lojalitet, opportunist Ekonomisk drivkraft

Risk ManagementPer J. Agrell31 Fatalisten ”Går det så går det” Likgiltighet inför styrning Låg allmän pålitlighet Delvis självdestruktiv Ingen (oklar) drivkraft

Risk ManagementPer J. Agrell32 Aktivisten ”Framtida generationer framför allt!” Klara, egna regler och konventioner Misstänksamhet mot främmande normsystem Risktagande styrt av interna krav Ideologisk drivkraft

Risk ManagementPer J. Agrell33 Hierarkiker ”För Gud, Fosterlandet och familjen” Tradition, moderation, stabilitet Tillit till sociala normsystem Risktagande styrt av externa krav Status drivkraft

Risk ManagementPer J. Agrell34 Profilering Individualist Varje regel skall ifrågasättas. Hierarkist Varje nivå för en reglering skall fastsättas sakligt Social aktivist Inget spel med hälsa, miljö och människor kan försvaras Fatalister Vem bryr sig?

Risk ManagementPer J. Agrell35 Effektivitet ”Nytta”,  RISK,   B A

Risk ManagementPer J. Agrell36 Riskattityder HIERARKIKERN AKTIVISTEN INDIVIDUALISTEN FATALISTEN

Risk ManagementPer J. Agrell37 Styrproblem Individualist Opportunism. Skev information, förvanskning, svindleri. Hierarkist Brist på initiativ, konfornitet, kostnadsdrivare. Social aktivist Hög kostnad, långsam, beslutströg Fatalister Oaktsamhet utan egen vinning, slarv, småstölder.

Risk ManagementPer J. Agrell38 Anpassad styrning Individualist Resultatkontrakt. Klar riskdelning. Tydliggör riskkostnaden. Hierarkist Resultatkontrakt med instrument för optimalt resultat. Social aktivist Beteendekontrakt med resultatinslag för grupp. Fatalister Beteendestyrning. Ramkontrakt.

Risk ManagementPer J. Agrell39 Huvudprinciper RM handlar också om riskstyrning Effektiv riskstyrning förutsätter –Rätt mål –Rätt medel –Rätt person –Rätt arbetsuppgift Fördelar med differentierade kontrakt