Informationsmöte om kommande kapitaltäckningsföreskrifter.

En presentation över ämnet: "Informationsmöte om kommande kapitaltäckningsföreskrifter."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte om kommande kapitaltäckningsföreskrifter

2 Agenda  Föreskriftsarbetet  Föreskrifterna –operativa risker –Intern riskklassificering (IRK)  Prövningsprocessen

3  Utkasten till föreskrifter finns på FI:s hemsida: Branschinformation\Bank\Finansin s-pektionens arbete med nya kapitaltäckningsregler

4 Föreskriftsarbetet  EU direktiv –Slutet av 2005: rådet och parlamentet antar direktiven  Svensk lag –FD planerar att ha en DS klar direkt efter direktiven är antagna –Proposition under 2006  Föreskrifter –Föreskrifterna ska kunna beslutas direkt efter lag och bemyndiganden är klara

5 Föreskriftsarbetet  Skäl för att påbörja arbetet nu –Mycket omfattande arbete –Utkasten till föreskrifter behövs för att de prövningarna ska kunna påbörjas

6 Föreskriftsarbetet  Föreskrifterna uppdelade i olika delar –FI skriver en eller ett par delar åt gången  Kontinuerlig process –Branschen kommer löpande få ge synpunkter på utkasten till föreskrifter för de olika delarna –Ett första utkast på CRM-föreskrifter under kvartal 1 2005 –Ett första utkast på schablonmetoden (kreditrisker) i början av kvartal 2 2005 –etc  Sammanslagning av de olika delarna  Inhämta synpunkter från branschen på hela föreskriften

7 Föreskriftsarbetet  Att notera –Finansinspektionens föreskrifter kan inte beslutas förrän lag och bemyndiganden är beslutade –Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av ändringar i direktiven –Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av hur lagen utformas –Föreskrifterna kan komma att ändras till följd av vilka bemyndiganden FI erhåller

8 Föreskriftsutkast - operativa risker Fredrik Södergren 08-787 80 76, Fredrik.Sodergren@fi.se

9 Operativa risker  I detta föreskriftsutkast –Basmetoden –Schablonmetoden  Dock inte internmätningsmetoder (AMA) –Arbetet påbörjas under 2005 •Aktuellt först 31/12 2007

10 Operativa risker  Utkastet baseras helt på EU-direktivet  Hänvisningar till motsvarande paragrafer i EU-direktivet finns i utkastet för att underlätta jämförelser mot direktivtexten.

11 Värdepappersbolag  Inget undantag för värdepappersbolag med begränsat tillstånd. –Alla institut måste därmed beräkna kapitalkravet enligt basmetoden.

12 Schablonmetoden  Ingen alternativ schablonmetod (ASA). –Alternativ beräkning av affärsområdena hushåll- och storkundsbank –Framtagen för marknader med mindre konkurrens

13 Föreskriftsutkast om intern riskklassificering, IRK-metod Karin Lundberg, Samordnare IRK-metoder 08-787 81 71, karin.lundberg@fi.se

14 Utkastet omfattar ännu inte alla delar som rör IRK-metoden  Baseras på artiklarna 84-89 i EU-direktivet –Aktier påbörjas nästa år –Köpta kundfordringar påbörjas nästa år –”Slotting criteria approach” påbörjas nästa år  Avsnittet om CRM påbörjas nu  Avsnittet om värdepapperiserade tillgångar påbörjas nästa år

15 Utkastet baseras helt på EU- direktivet  Utkasten baseras helt på EU-direktivet, men vissa förändringar i strukturen har gjorts.  Noggranna hänvisningar till motsvarande paragrafer i EU-direktivet finns i utkastet för att underlätta för er att göra jämförelser med direktivtexten.

16 Vi tar gärna emot synpunkter på den struktur vi föreslår  Separata kapitel för de fyra riskparametrarna EAD, PD, LGD och M  Inga separata avsnitt med minimikrav för hushållsexponeringar  Ambitionen är att lägga reglerna för aktier och ”slotting criteria approach” för specialutlåning i separata kapitel

17 Detaljeringsgraden följer inte EU-direktivet till punkt och pricka  Ytterligare specifikation av minimikraven inom ett fåtal områden  Ambition att undvika upprepning av samma krav på olika ställen

18 Prövningsprocessen

19 Enheten för Kredit- och operativ risk utför prövningarna  Ansvaret för prövningsprocesserna ligger hos Enheten för kredit- och operativ risk. Enhetschef är Kennet Bergh.  Samordnare för prövningarna av IRK- metoder är Karin Lundberg

20 Alla prövningar ska klaras av i tid, om ansökan kommer in i tid  Föranmälan kommer in senast vid årsskiftet –Skickas till Enheten för kredit- och operativ risk på Finansinspektionen. –Innehåller kortfattad information om vilken metod institutet vill använda. (Inga övriga formkrav.) –Underlättar Finansinspektionens resursplanering.  Ansökan lämnas in senast den 31 juli –Självutvärdering lämnas in i samband med ansökan. –En gemensam ansökan per grupp som avser både konsoliderad nivå och dotterbolagen på solonivå. (Utländska dotterbolag kan behöva lämna in en separat ansökan till det aktuella landets tillsynsmyndighet.) –Ansökan ska vara underskriven av VD för samtliga bolag i gruppen som ska använda metoden.

21 En självutvärdering där alla kraven i föreskrifterna återfinns ska fyllas i  Självutvärderingsverktyget är ett strukturerat sätt att: –Få intygande från instituten att de uppfyller alla enskilda minimikrav. –Samla dokumentationen som kommer in i samband med ansökan. –Tillse att inget område förbises helt. –Prioritera de områden som FI ska titta på i platsundersökningar. –Prioritera bort de områden i platsundersökningarna där dokumentationen som ges i självutvärderingen är tillräcklig för att verifiera efterlevnaden av kraven. –Samla vägledningar/instruktioner till inspektörerna och de ansökande instituten avseende de olika kraven. (Viktigt att tydligt skilja på vägledningar/instruktioner och föreskrifter.)  Frågorna följer föreskrifterna

22 Vägledningen från december 2003 ger mer information  I ”Riskmätning och kapitalkrav – en vägledning” från december 2003 ges mer information om prövningsprocessen –Beskrivningen av prövningsprocessen fortfarande relevant –Övriga delar som är direkt kopplade till EU-direktiv nu till stora delar inaktuella, se istället föreskriftsutkastet