Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stefan Ingves, 10 november 2011 Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stefan Ingves, 10 november 2011 Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen."— Presentationens avskrift:

1 Stefan Ingves, 10 november 2011 Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen

2 Bankerna är viktiga i samhällsekonomin Ekonomins motorvägskorsning Viktig, men risk för stora externa effekter

3 Finanskriser har stora samhällsekonomiska kostnader …och notan för skattebetalarna vid en finanskris är betydande Kriser har permanenta negativa effekter på tillväxten… Källor: Riksbanken, Independent Committee on Banking Offentlig nettoskuld i Storbritannien, BNP Tid Kris Trend efter kris BNP-nivå Konceptuell skiss

4 Banker behöver ett ordentligt eget kapital Kapitaltäckningskrav i Basel III och Basel II Basel II 4,5 % 2,5 % 1,5 % 2 % Minimikrav Konserverings- buffert Kontracyklisk buffert 0-2,5 % Additional Tier 1 Tier 2 9,5 % 7 % CET 1 Basel III 2 % 4 % Additional Tier 1 CET 1Tier 2 2 % 4 % 8 %

5 Basel III sätter upp tydliga mått för likviditet Likviditet på kort siktLikviditet på lång sikt Liquidity Coverage Ratio Högkvalitativa likvida tillgångar Nettokassautflöde över kommande 30 kalenderdagar Net Stable Funding Ratio Tillgänglig stabil finansiering Behov av stabil finansiering > 100 %

6 Systemviktiga banker behöver särskild reglering Knappt 30 globalt systemviktiga banker (G-SIB) Paket för särskild motståndskraft Ramverk för krishantering Extra buffert av kärnprimärkapital om 1-2,5 procent av RWA Mer intensiv tillsyn På väg – D-SIB Indikatorer för systemviktighet Internationell aktivitet (Cross- jurisdictional activity) Storlek (Size) Beroende av finansiellt system (Interconnectedness) Ersättningsbarhet (Substitutability) Komplexitet (Complexity)

7 Särdragen på svensk bankmarknad Koncentration Storlek och internationell verksamhet Implicita statsgarantier Marknadsfinansiering och finansiering i utländsk valuta Likviditet Riskvikter

8 Svenskt bankväsende är koncentrerat Källor: OECD och Världsbanken

9 Svenska banker är stora och utlandsberoende Banktillgångar i förhållande till BNP, juni 2010 Källor: ECB, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

10 Implicita statsgarantier Källa: Bloomberg Femåriga CDS för Danske Bank och Nordea , räntepunkter

11 Stor andel marknadsfinansiering, även i utländsk valuta Utländsk valutaSEK De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag, (kvartal 1), miljarder kronor Källor: SCB och Riksbanken

12 Svagare likviditetsposition än andra i Europa Stabil finansiering som andel till illikvida tillgångar, december 2010 Källor: Liquidatum och Riksbanken Överlevnadsperiod i Riksbankens stressade scenario, månader, december % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SEBHandels- banken NordeaSwedbankMedel europeiska banker 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 SwedbankNordea Handels- banken SEBMedel europeiska banker

13 Svenska banker har låga riskvikter Riskvikter på bolån enligt Basel II, procent Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken, FSR 2011:1

14 Sverige har dåliga erfarenheter av låg kapitaltäckning Källa: Riksbanken

15 Motståndskraften behövs i osäkra tider Kreditförluster och reserveringar Exempel: Lika stora kreditförluster under de närmaste åren Kärnprimärkapital miljarder SEK 45 procent av kärnprimärkapitalet 780 miljarder SEK Exempel: Överslagsberäkning av förlustkänslighet för 35 europeiska storbanker  Källa: Riksbanken

16 Andra länder med stora banker reglerar hårdare än Basel III Commission of Experts Progressiva kapitalkrav 10 procent eget kapital 9 procent contingent convertibles Independent Commission on Banking Strukturseparering av retail- och investmentbanker Extra kapitalbuffert för retailbanker Kapital och bail-in bonds totalt procent Banktillgångar i förhållande till BNP, juni 2010

17 Riksbanken ser behov av reglering på flera områden Kapitaltäckningskrav Kortfristig likviditet och kassakrav Behöver gå över dem i Basel III Bruttosoliditetsmått Behöver ett golv Behöver mötas per valuta ESRB-rekommendationer Riskvikter

18 Riksbanken kommer att förtydliga sina rekommendationer inom kort Finansiell stabilitet 2011:2 publiceras den 29 november


Ladda ner ppt "Stefan Ingves, 10 november 2011 Basel III – regler för en säkrare banksektor Bankföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser