Teknisk genomgång av transaktionsrapporterings- systemet TRS Anna Granlund Telefon

TRS översikt

TRS data överföring

TRS – rapportering och validering

CESR/TREM riktlinjer  Generellt:  Standardisera så mycket som möjligt, bevilja inte avsteg  Använd existerande (ISO) standarder om möjligt  Rekommendationer:  Finansiella instrument: ISIN (ISO 6166), CFI (ISO 10962)  Rapporterande bolag & motparter: BIC (ISO 9362)  Marknadsplatser: MIC & BIC (ISO & ISO 9362)  Datum & tid (ISO 8601), valuta (ISO 4217)

Transaktionsrapport  Technical reporting firm identification  Reporting firm identification  Transaction record info type  Transaction reference number  Trading date time  Buy/sell indicator  Trading capacity  Instrument identification  Unit price  Price notation  Quantity  Counterparty code & Counterparty code type  Venue identification  Venue reference transaction number  Client code  Cancellation transaction info type  Cancelled transaction unique identifier  Cancellation indicator  Update record info type  Update transaction unique identifier  Update transaction record info

Kundinformation med transaktionen Initialt frivilligt med transaktionen men skall alltid kunna rapporteras elektroniskt till FI  Client name  Client identifier local  Client street  Client zip code  Client city  Client country  Proxy holder

XML scheman på FI:s hemsida schemas.fi.se - /trs/ [ To Parent Directory] [ To Parent Directory] Friday, April 13, :26 AM InInstr Friday, April 13, :27 AM InTrans Wednesday, March 14, :43 PM InVenueTrans Friday, April 13, :26 AM OutInstr Friday, April 13, :26 AM OutTrans Friday, April 13, :51 PM OutVenueTransInInstrInTransInVenueTransOutInstrOutTransOutVenueTrans

TRS Rapporteringsflöde

Valideringar steg 1 1.Validering mot XML schema 2.Transaktionerna måste ha unika id, TransactionReferenceNumber Vid fel avvisas hela transaktionsfilen och den måste skickas om. Filstatus blir REJ (Rejected)

Valideringar steg 2 1.Kontrollera om transaktionen har skickats in tidigare. 2.Har transaktionen en –korrekt marknadsplats –korrekt motpart –giltig handelstidpunkt –giltigt instrumentid, ISIN Vid fel får transaktionsfilen status AWE (Accepted with errors) och transaktionen markeras och rapporteras tillbaka som felaktig.

Återrapportering Feedback fil med två delar  Status på hela filen – visas alltid  Status per transaktion visas då filstatus är ACC (Accepted) eller AWE (Accepted with Errors). Vid filstatus REJ (Rejected) lämnas inget status per transaktion

Fil status  ACC-ingen åtgärd  AWE-rätta felaktiga transaktioner och skicka i en ny fil  REJ-rätta felen och skicka om filen

Transaktions status  ACCEPTED-ingen åtgärd  FAILED-rätta fransaktionen och skicka med i en ny fil  IGNORED-Om transaktionen skickats tidigare ingen åtgärd, annars byt ut TransactionReferenceNumber och skicka med i en ny fil.

Tre typer av matchning  Marknadsplats, alla transaktioner som rapporteras från marknadsplatserna matchas mot transaktioner från rapporterande bolag.  Motpart, två bolag som rapporterar varsin sida i en transaktion.  Kund, endast möjlig då kunden är ett annat rapporterade bolag.

Börs-affär BörstransaktionRP-transaktion ReportingParty_id= Venue_id Counterparty_id = ReportingParty_id BuySellIndicator_id <> BuySellIndicator_id Instrument_id = Instrument_id VenueTransactionRefNo = VenueTransactionRefNo PriceCurrency_id = PriceCurrency_id Venue_id = Venue_id TradeDate = TradeDate trsVolume = Sum(trsVolume) * (-1) trsPrice = Sum(trsPrice) * (-1)

OTC-affär RP1RP2 CounterParty_id =ReportingParty_id BuySellIndicator_id <>BuySellIndicator_id Instrument_id =Instrument_id TradingDate =TradingDate Volume=Volume * -1 Price =Price VenueId =NULL

IN databasen och Data Warehouse Signaler och Analyser IN databasenData Warehouse Data Mart Efter n dagar Rapporterande bolag Marknadsplatser Kompetenta myndigheter Data Mart FI Annan informations- källa

Mer information På FI:s hemsida finns bl a följande  Termkatalog  XML-scheman  Teknisk kravspecifikation  Dokumentation av valideringen  Dokumentation återkoppling  Frågor och svar  Protokoll tekniska möten med Fondhandlarföreningen

Huvudmenyn TRS FI admin