Registeranalys av värdepapper slutrapport PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges protokoll 2009-01-30, § 9 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA.

En presentation över ämnet: "Registeranalys av värdepapper slutrapport PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges protokoll 2009-01-30, § 9 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA."— Presentationens avskrift:

1 Registeranalys av värdepapper slutrapport PROTOKOLLSBILAGA F Fullmäktiges protokoll 2009-01-30, § 9 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA

2 Registeranalys av värdepapperstransaktioner Granskningens syfte är att testa om de av direktionen beslutade reglerna om ”Finansiell riskpolicy” – riskreglemente – följs vad gäller uppställda gränsvärden vid handel med obligationer.

3 I riskreglementet finns ett antal gräns- värden (limiter) uppställda vad gäller länder, emittenter och motparter Det finns ett antal limiter inom varje kategori, vilket gör att kombinationerna av de olika gränsvärdena blir stort

4 Riksbanken använder ett datasystem för att hantera informationen per gränsvärde. Inom systemet byggs informationen upp kring instrument, länder, motparter, emittenter, kreditbetyg m.m.

5 Limiter Exponeringslimiter för länder Exponeringslimiter för emittenter Koncentrationslimiter för emittenter Exponeringslimiter för motparter Koncentrationslimiter för motparter

6 Granskning Urvalet är samtliga transaktioner som har att göra med köp och försäljning av obligationer fram till mitten av november 2008. Efter att delrapporten redovisats har vi granskat de frågor som återstod och funnit att limitgränserna har hållits. Det finns 2 fall där banken ligger nära limitvärdena men ingen gång har gränsvärdena överskridits.

7 7 Exponering för Italien Maxexponering: 19 739 255 908

8 8 Exponering för Fannie Mae Maxexponering: 4 810 028 017