Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
Publicerades avAnn-Charlotte Jansson
1
Teknisk genomgång av transaktionsrapporterings- systemet TRS Anna Granlund Telefon 08-787 80 60 anna.granlund@fi.se
2
TRS översikt
4
TRS data överföring
5
TRS – rapportering och validering
6
CESR/TREM riktlinjer Generellt: Standardisera så mycket som möjligt, bevilja inte avsteg Använd existerande (ISO) standarder om möjligt Rekommendationer: Finansiella instrument: ISIN (ISO 6166), CFI (ISO 10962) Rapporterande bolag & motparter: BIC (ISO 9362) Marknadsplatser: MIC & BIC (ISO 10383 & ISO 9362) Datum & tid (ISO 8601), valuta (ISO 4217)
7
Transaktionsrapport Technical reporting firm identification Reporting firm identification Transaction record info type Transaction reference number Trading date time Buy/sell indicator Trading capacity Instrument identification Unit price Price notation Quantity Counterparty code & Counterparty code type Venue identification Venue reference transaction number Client code Cancellation transaction info type Cancelled transaction unique identifier Cancellation indicator Update record info type Update transaction unique identifier Update transaction record info
8
Kundinformation med transaktionen Initialt frivilligt med transaktionen men skall alltid kunna rapporteras elektroniskt till FI Client name Client identifier local Client street Client zip code Client city Client country Proxy holder
9
XML scheman på FI:s hemsida schemas.fi.se - /trs/ [ To Parent Directory] [ To Parent Directory] Friday, April 13, 2007 11:26 AM InInstr Friday, April 13, 2007 11:27 AM InTrans Wednesday, March 14, 2007 4:43 PM InVenueTrans Friday, April 13, 2007 11:26 AM OutInstr Friday, April 13, 2007 11:26 AM OutTrans Friday, April 13, 2007 2:51 PM OutVenueTransInInstrInTransInVenueTransOutInstrOutTransOutVenueTrans
10
TRS Rapporteringsflöde
11
Valideringar steg 1 1.Validering mot XML schema 2.Transaktionerna måste ha unika id, TransactionReferenceNumber Vid fel avvisas hela transaktionsfilen och den måste skickas om. Filstatus blir REJ (Rejected)
12
Valideringar steg 2 1.Kontrollera om transaktionen har skickats in tidigare. 2.Har transaktionen en –korrekt marknadsplats –korrekt motpart –giltig handelstidpunkt –giltigt instrumentid, ISIN Vid fel får transaktionsfilen status AWE (Accepted with errors) och transaktionen markeras och rapporteras tillbaka som felaktig.
13
Återrapportering Feedback fil med två delar Status på hela filen – visas alltid Status per transaktion visas då filstatus är ACC (Accepted) eller AWE (Accepted with Errors). Vid filstatus REJ (Rejected) lämnas inget status per transaktion
14
Fil status ACC-ingen åtgärd AWE-rätta felaktiga transaktioner och skicka i en ny fil REJ-rätta felen och skicka om filen
15
Transaktions status ACCEPTED-ingen åtgärd FAILED-rätta fransaktionen och skicka med i en ny fil IGNORED-Om transaktionen skickats tidigare ingen åtgärd, annars byt ut TransactionReferenceNumber och skicka med i en ny fil.
16
Tre typer av matchning Marknadsplats, alla transaktioner som rapporteras från marknadsplatserna matchas mot transaktioner från rapporterande bolag. Motpart, två bolag som rapporterar varsin sida i en transaktion. Kund, endast möjlig då kunden är ett annat rapporterade bolag.
17
Börs-affär BörstransaktionRP-transaktion ReportingParty_id= Venue_id Counterparty_id = ReportingParty_id BuySellIndicator_id <> BuySellIndicator_id Instrument_id = Instrument_id VenueTransactionRefNo = VenueTransactionRefNo PriceCurrency_id = PriceCurrency_id Venue_id = Venue_id TradeDate = TradeDate trsVolume = Sum(trsVolume) * (-1) trsPrice = Sum(trsPrice) * (-1)
18
OTC-affär RP1RP2 CounterParty_id =ReportingParty_id BuySellIndicator_id <>BuySellIndicator_id Instrument_id =Instrument_id TradingDate =TradingDate Volume=Volume * -1 Price =Price VenueId =NULL
19
IN databasen och Data Warehouse Signaler och Analyser IN databasenData Warehouse Data Mart Efter n dagar Rapporterande bolag Marknadsplatser Kompetenta myndigheter Data Mart FI Annan informations- källa
20
Mer information På FI:s hemsida finns bl a följande Termkatalog XML-scheman Teknisk kravspecifikation Dokumentation av valideringen Dokumentation återkoppling Frågor och svar Protokoll tekniska möten med Fondhandlarföreningen
28
Huvudmenyn TRS FI admin
Liknande presentationer
© 2024 SlidePlayer.se Inc.
All rights reserved.