SEB Investment Management AB Org.nr. 556197-3719 Kapitaltäckningsrapport 201512 Kapitaltäckningsanalys 20152014 Uppgifter om kapitalbas Aktiekapital, primärkapital1.

En presentation över ämnet: "SEB Investment Management AB Org.nr. 556197-3719 Kapitaltäckningsrapport 201512 Kapitaltäckningsanalys 20152014 Uppgifter om kapitalbas Aktiekapital, primärkapital1."— Presentationens avskrift:

1 SEB Investment Management AB Org.nr. 556197-3719 Kapitaltäckningsrapport 201512 Kapitaltäckningsanalys 20152014 Uppgifter om kapitalbas Aktiekapital, primärkapital1 200 Reservfond200 Balanserade vinstmedel425 122419 608 Kärnprimärkapital426 522421 008 Primärkapital426 522421 008 Total kapital426 522421 008 Uppgifter om riskvägt exponeringsbelopp Riskviktat exponeringsbelopp, 125 000 EUR+0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 MEUR 1 088 859930 262 Summa riskvägt exponeringsbelopp (kreditrisk och marknadsrisk) 52 571140 426 -varav kreditrisker40 29749 926 Riskviktat exponeringsbelopp, baserat på 25% av fasta omkostnader 1 411 975 1 430 844 Totalt riskvägt exponeringsbelopp, baserat på 25% av fasta omkostnader 1 411 975 1 430 844 Kapitalrelationer Kärnprimärkapitalrelation30,21%29,42% Primärkapitalrelation30,21%29,42% Total kapitalrelation30,21%29,42% Kapitalkrav Kärnprimärkapital4,50% Kapitalkonserveringsbuffert2,50% Lagstadgad kärnprimärkapitalkrav inkl. buffertkrav7,00% Lagstadgat totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav10,50% Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert23,21%22,42% Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker Exponering mot fonder21 32228 522 Exponering mot institut18 97521 404 Riskvägt exponeringsbelopp40 29749 926 Upplysningskrav enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:12, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbasen. För generella upplysningar hänvisas även till årsredovisning för moderbolaget, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ("SEB"), organisationsnummer 502032-9081.

2 SEB Investment Management AB Org.nr. 556197-3719 Noter forts. Not 9 forts. Kapitalbas Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat. I tillägg till ovanstående har Bolaget enligt Lagen om alternativa investeringsfonder valt att täcka sina ansvarsrisker med extra kapitalbasmedel. Kravet är 0,01% av fondens värde och uppgår till 4 272 tkr, beräknat enligt KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012. Kapitalkrav Bolaget har tillstånd till fond- och diskretionär förvaltning. Det regulatoriska minimikapitalkravet är det högsta av följande: 125 000 EUR (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. det högsta av summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året. Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% gäller sedan den 2 augusti 2014. Beräkningsmetod Bolaget tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker vilket innebär att det finns sjutton exponeringsklasser med ett flertal olika riskvikter inom respektive klass. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen. Kravet på lägsta kapitalrelation är 10,5 procent inklusive kapitalkonserveringsbuffert. Fondbolaget uppvisar 30 procent.