SEB Investment Management AB Org.nr Kapitaltäckningsrapport Kapitaltäckningsanalys Uppgifter om kapitalbas Aktiekapital, primärkapital1 200 Reservfond200 Balanserade vinstmedel Kärnprimärkapital Primärkapital Total kapital Uppgifter om riskvägt exponeringsbelopp Riskviktat exponeringsbelopp, EUR+0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 MEUR Summa riskvägt exponeringsbelopp (kreditrisk och marknadsrisk) varav kreditrisker Riskviktat exponeringsbelopp, baserat på 25% av fasta omkostnader Totalt riskvägt exponeringsbelopp, baserat på 25% av fasta omkostnader Kapitalrelationer Kärnprimärkapitalrelation30,21%29,42% Primärkapitalrelation30,21%29,42% Total kapitalrelation30,21%29,42% Kapitalkrav Kärnprimärkapital4,50% Kapitalkonserveringsbuffert2,50% Lagstadgad kärnprimärkapitalkrav inkl. buffertkrav7,00% Lagstadgat totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav10,50% Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert23,21%22,42% Riskvägt belopp per exponeringsklass kreditrisker Exponering mot fonder Exponering mot institut Riskvägt exponeringsbelopp Upplysningskrav enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:12, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om kapitalbasen. För generella upplysningar hänvisas även till årsredovisning för moderbolaget, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) ("SEB"), organisationsnummer

SEB Investment Management AB Org.nr Noter forts. Not 9 forts. Kapitalbas Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital samt balanserat resultat. I tillägg till ovanstående har Bolaget enligt Lagen om alternativa investeringsfonder valt att täcka sina ansvarsrisker med extra kapitalbasmedel. Kravet är 0,01% av fondens värde och uppgår till tkr, beräknat enligt KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 231/2013 av den 19 december Kapitalkrav Bolaget har tillstånd till fond- och diskretionär förvaltning. Det regulatoriska minimikapitalkravet är det högsta av följande: EUR (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. det högsta av summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året. Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% gäller sedan den 2 augusti Beräkningsmetod Bolaget tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker vilket innebär att det finns sjutton exponeringsklasser med ett flertal olika riskvikter inom respektive klass. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen. Kravet på lägsta kapitalrelation är 10,5 procent inklusive kapitalkonserveringsbuffert. Fondbolaget uppvisar 30 procent.